Sección dedicada a los sistemas de trading que se pueden crear para operar en los mercados de derivados y contado, con todas sus ventajas e inconvenientes.

La estrategia de inversión para operar en los mercados de contado y derivados se puede enfocar de un modo sistemático y científico. Se pueden recoger y examinar datos históricos de cualquier mercado o producto para establecer normas específicas para la toma de posiciones en el mercado, con el objetivo de maximizar los beneficios y minimizar el riesgo de pérdida.

Diseñar técnicas de inteligencia artificial para optimizar nuestros sistemas/métodos de inversión/especulación, convirtiéndolas en sistemas automáticos de tomas de decisiones, o sistemas de trading. La creación de los sistemas de trading, es una de las técnicas analíticas más poderosas de todas las ideadas hasta ahora. Cada vez se la considera más necesaria, incluso crucial, para hallar estrategias efectivas de mercado.

Consiste en la combinación de métodos matemáticos y estadísticos aplicados a los mercados financieros. Su objetivo es buscar reglas, variables y parámetros que permitan obtener pautas de comportamiento estables en el tiempo, que se traducen en un conjunto de órdenes de compra y venta sobre cualquier futuro/acción. En definitiva, asegurar que los comportamientos pasados del mercado, funcionaran de forma similar en situaciones futuras.

Requisito necesario: cuantos más amplia sea la base de datos analizada a la hora de testear un sistema de trading, mayor es la certeza de su éxito en el futuro.

Se debe comprobar la efectividad del sistema de trading generado en todos y cada uno de los siguientes aspectos:

• Rentabilidad.

• Estabilidad y consistencia de beneficios.

• Riesgos por operación.

• Ratio beneficios-perdidas. Es decir, el riesgo máximo que se está asumiendo para conseguir unos determinados resultados, el Draw Down.

• Número de contratos a utilizar en base al peor comportamiento del sistema (Draw Down). Procuren ser conservadores al principio. Las prisas por ganar o recuperar parte de lo perdido, es uno de los peores enemigos del arte de invertir/especular.

En función de todas y cada una de las variables obtenidas, usted sabrá que sistemas son más acordes a su perfil inversor. Es importante saber, que no existe el sistema de trading perfecto, cada usuario, debe elegir el que mejor se adapte a su forma de especular.

Se pueden crear sistemas de trading que combinen las correlaciones existentes entre los mercados. Podemos distribuir nuestro capital a gestionar entre varios sistemas de diversos mercados, tanto nacionales como internacionales. Compaginar sistemas de trading de mercados de contado con mercados de derivados. Combinar sistemas sobre un mismo producto destinando una parte del capital a sistemas con horizontes temporales a medio y largo plazo y otra parte a sistemas con horizontes temporales cortos.

Mediante la utilización de los sistemas de trading,  los pecados del inversor contra el capital son minimizados. La falta de paciencia, la avaricia y la ansiedad que generan los mercados, la falta de disciplina en los stops de pérdidas, y la confianza en su método de especulación. No olviden nunca, que ante todo, el sistema de trading debe ser compatible con su comportamiento humano; sus defectos y virtudes individuales.

Nuestra experiencia nos indica, que lo más difícil del apasionante mundo de los sistemas automáticos, es la adaptación del ser humano a las decisiones que adopta un ordenador. Queremos ser lo más sinceros y honestos posibles; cuando los mercados financieros, registran fases de escasa volatilidad y tendencias laterales, como las acontecidas a lo largo del año 2003, la mayoría de los sistemas automáticos, sistemas de trading o indicadores optimizados, registran numerosas falsas señales, que se traducen en cuantiosas pérdidas en el capital destinado al efecto. Ante dichas situaciones adversas, el ser humano, el especulador, tiende de forma innata a desconfiar del sistema utilizado, e intentar, recuperar las pérdidas de forma rápida y en el menor tiempo posible, aunque para ello, vulnere los requisitos básicos del arte de especular. Resultado final; pierde todo su capital especulativo.

SISTEMAS AUTOMÁTICOS DISPONIBLES.

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Tras 15 años de experimentación y construcción de sistemas de trading, podemos ofrecer a los usuarios del Portal Financiero FuturosIbex35.com, una parilla de sistemas creados con el lenguaje de programación del programa de análisis técnico Visual Chart.

El portal financiero futurosibex35.com pone a su disposición de nuestros clientes, todos los sistemas (7) que empleamos para elaborar la sección de recomendaciones intradía y tendenciales.

El precio de los 7 sistemas genéricos es de 300 euros, más gastos de envió por contra reembolso. Si a su vez, desea que le proporcionemos los distintos parámetros que empleamos para cada futuro y para cada espacio temporal, supondrá un incremento de 25 euros por cada mercado que desee.

Ejemplo, si desea adquirir los 7 sistemas genéricos pero además, desea que le proporcionemos los distintos parámetros para el futuro del Ibex y del futuro del Bund en 30, 60 minutos y diario, el precio total será de 350 euros.

 

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ESTUDIOS E INDICADORES  TÉCNICOS.

Si usted desea iniciarse o ampliar sus conocimientos técnicos, y/o a su vez, desea realizar sus primero ensayos en el campo de los sistemas automáticos, con la compra de cualquiera de los sistemas automáticos disponibles, recibirá de forma gratuita, un extenso manual que explica un variado conjunto de indicadores técnicos, que le pueden servir de gran  utilidad.

Dicho manual, contiene los siguientes estudios e indicadores técnicos.

CAPITULO UNO: ESTUDIOS.

Explica detalladamente los siguientes tipos de estudios:

1-Andrews Pitchfork.

2-Cycle lines.

3-Fibonacci arcs.

4-Fibonacci fan lines.

5-Fibonacci retracement.

6-Fibonacci time zones.

7-Gann angles.

8-Línea de regresión.

9-Quadrant lines.

10-Raff regression channel.

11-Speed resistance lines.

12-Tirone levels.

13-Trendline by angle.

CAPITULO DOS: INDICADORES TÉCNICOS.

Explica detalladamente los siguientes tipos de Indicadores:

1-Accumulation Swing Index

2-Accumulation/Distribution

3-Aroon

4-Average True Range

5-Bollinger Bands

6-Chaikin Oscillator

7-Chande Momentum Oscillator

8-Commodity Channel Index (CCI)

9-Commodity Selection Index

10-Correlation:

11-Demand Index:

12-Detrended Price Oscillator, (DPO):

13-Directional Movement, (DMI):

14-Dynamic Momentum Index (DMI):

15-Ease of Movement (EMV):

16-Envelope:

17-Forecast Oscillator:

18-Fourier Transform:

19-Herrick Payoff Index:

20-Inertia:

21-Intraday Momentum Index (IMI):

22-Klinger Volume Oscillator (KVO):

23-Linear Regression Indicator:

24-Linear Regression Slope:

25-MACD:

27-Median Price:

28-Momentum:

29-Money Flow Index, (MFI): 

30-Medias móviles:

31-Negative Volume Index, (NVI):

32-On Balance Volume, (OBV):

33-Parabolic SAR:

34-Performance: 

35-Positive Volume Index, (PVI):

36-Price Oscillator:

37-Price Rate-Of-Change, (R.O.C.):

38-Price Volume Trend, (PVT):

39-Projection Bands:

40-Projection Oscillator:

41-Qstick Oscillator: 

42-R-squared:

43-Relative Strength Index, (RSI):

44-Relative Volatily Index, (RVI):

45-Standard Deviation:

46-Standard Error:

47-Standard Error Bands:

48-Stochastic Oscillator:

49-Swing Index:

50-Time Series Forecast, (TSF):

51-Trade Volume Index, (TVI):

52-TRIX: 

53-Typical Price:

54-Ultimate Oscillator:

55-Vertical Horizontal Filter, (VHF):

56-Volatility, ChaikinŽs:

57-Volume Oscillator:

58-Volume Rate-Of-Change, (R.O.C.):

59-Weighted Close:

60-WilliamsŽ %R:

61-WilliamŽs Accumulation/Distribution:

62- Zig Zag: